Créé en 1956, le Brady est à l'origine une salle de cinéma. Il accueille à cette époque une programmation dédiée au cinéma fantastique. En 1994, le Brady est racheté par Jean-Pierre Mocky, acteur et réalisateur de plus de 50 films. Il fera construire une seconde salle de 39 places sous le hall. En 2009, l'établissement est rénové et transformé pour accueillir, en plus des séances de cinéma dans les deux salles, des spectacles vivants dans la grande salle (100 places).